Торговая система трейдера: фактор успеха

Шаг 7. И только на этом шаге мы проводим более полное тестирование. Это значит, что на исторических данных на интервале не менее года (напоминаю, что для примера мы тестируем торговую систему на часовых свечках) мы открываем и закрываем позиции строго по правилам. При каждом закрытии позиции мы записываем, сколько пунктов мы выиграли или проиграли, когда открыли и когда закрыли позицию, какой был стоп-лосс.

Шаг 8. По тем результатам, которые были получены на седьмом шаге, строим кривую доходности, вычисляем MIDD и фактор восстановления. После этого решаем, подходит нам эта торговая система или нет. Если у нас уже есть другая торговая система, то надо сравнить, какая из них лучше. Но детальное сравнение торговых систем включает в себя и правила управления капиталом. Это отдельная большая тема, и мы рассмотрим ее в другой раз.

При оценке торговых систем рекомендую обратить внимание на такую величину, как максимальное количество убыточных сделок, которые были подряд. Согласитесь, что если две системы из 25 сделок дают десять убыточных, то, скорее всего, предпочтительнее та система, в которой мы получаем подряд не более двух сделок, а не та, где встречаются пять убыточных сделок подряд.

Если вы играете по нескольким валютным парам, то торговую систему надо протестировать для каждой пары. Затем нужно объединить результаты тестирования и снова рассчитать характеристики торговой системы. При этом нужно учитывать, что вес валют разный (то есть 100 пунктов по евро не равны 100 пунктам по франку). Поэтому для каждой пары надо ввести свой множитель.

Мы тестируем торговые системы на исторических данных, и поэтому часто возникает вопрос: «Хорошо, на исторических данных торговая система показывает отличные результаты. А где гарантия, что торговая система и дальше будет хорошо работать»? Ответ простой — таких гарантий нет. Но, с другой стороны, мы проверили торговую систему на достаточно большом интервале времени. За этот срок на рынке было всякое — и тренд вверх, и тренд вниз, и коридор, и разные новости. И если при этом торговая система нормально работала, то, скорее всего, она и дальше будет давать хорошие результаты. Конечно, рынок может измениться, и торговую систему надо будет отлаживать заново, но ведь и в этом случае ее придется отлаживать на исторических данных. Другого способа просто не существует.

Предложенный нами способ тестирования торговых систем обладает тем преимуществом, что уже на ранних этапах мы можем отсеять большинство неудачных торговых систем и тем самым сэкономить время и силы. Это позволяет за короткое время проверить много торговых систем, основанных на самых разных принципах. И не огорчайтесь, если большинство созданных вами торговых систем окажутся неудачными.

Приложение 2 Основы научного метода прогнозирования на рынке ФОРЕКС

А. Терехов

Владение научным методом как таковым способно здорово изменить жизнь человека. И не важно — изучается научный метод на примере FOREX или на примере ихтиологии, ботаники или физики. Первичен метод, а приложить его можно к чему угодно (с разными результатами, правда). Так что в некотором роде разговор о научном методе — это разговор «за жизнь», ибо жизнь людей изменена наукой очень сильно. А жизнь у трейдера — интересная, опасная, трудная, яркая, полная риска и чреватая как страшными поражениями, так и Победами с большой буквы. В общем — как у шпионов, потому и звучит в рекламном фильме Форекс Клуба музыка из фильмов о Джеймсе Бонде. И как в шпионских фильмах, трейдеру верить никому нельзя. Мне... ТОЖЕ.

Почему мне нельзя верить? На то есть целый ряд причин:

1) Я могу сознательно лгать.

2) Я могу добросовестно заблуждаться.

3) Вы меня можете неправильно понять.

Первый вариант — самый безрадостный. Он оскорбителен для меня в принципе, но даже не в этом дело. Он совершенно безнадежен в смысле возможности доискаться до истины.

Потому что если я вру сознательно — то я это делаю неспроста, а по заданию. То есть я подготовленный агент ЦРУ, Моссада и Форекс Клуба, профессионал, и черта лысого вы, непрофессионалы, меня «расколете». Ибо у вас другие профессии, не контрразведчики вы. С другой стороны, если я не вру, то как доказать, что я не вру? Наизнанку вывернуться? Есть, правда, древний японский вариант — харакири можно сделать. И вы скажете потом: «Да-а-а. Искренний, правдивый человек... был...»

Второй вариант полегче. Я согласен, что, как все люди, склонен ошибаться и заблуждаться. Я, безусловно, регулярно ошибаюсь и заблуждаюсь. Вам, правда, от этого будет не легче — вы ведь все равно будете неверно сориентированы и, цинично рассуждая, не все ли равно - по причине лжи или ошибки?

Третий вариант полностью снимает с меня ответственность и перекладывает ее на ваши плечи. Я — совершенно правдивый и квалифицированный человек, который делится качественными знаниями, да вот слушатели подкачали — не врубаются. Неправильные слушатели попались. Необразованные, невнимательные и все такое. Здесь — вы не можете мне верить не по моей, а по своей вине: у вас нет гарантий, что вы думаете о том самом и так же, как я вам говорю.

Прагматически подходя, любой из этих вариантов влечет неудачу процесса обучения и в этом смысле они нисколько не различаются.

Все это может показаться чрезвычайно печальным и разочаровывающим. Верить никому нельзя, жизнь — гадкая штука, все плохо. Отнюдь! Есть в мире целое направление человеческой деятельности, где люди только и делают, что подозревают себя и окружающих в ошибках, непонимании, а то и в сознательном искажении фактов. И тем не менее живут не тужат, позитивны, и более чем полезны обществу и человечеству как таковому. Это — современная наука. Бизнесмены могут верить партнеру на слово, если хорошо его знают. Ученые — на слово не верят никому и никогда. «Гоги — докажи, что треугольник равнобедренный. — Мамой клянусь, учитель!» Не примут Гоги в ученые.

Любая идея, высказанная хотя бы и самыми авторитетными исследователями всегда проходит более чем строгую проверку научным сообществом. Вот эта проверка и является источником силы науки и ее успехов.

Здесь особенно важно понимание нюанса — ученые нынче не столько занимаются ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ идеи, сколько стараются ОПРОВЕРГНУТЬ высказанную идею. Даже если они ее сами высказали. Я говорю «нынче», так как в ХХ веке старая научная парадигма, служившая людям несколько веков, была отвергнута и заменена на новую. Раньше как раз считалось, что ученый должен доказывать высказанную истину, подтверждать ее данными опыта. Эта доктрина называется ВЕРИФИКАЦИОНИЗМОМ.

Люди давно видели недостатки тезиса о том, что источником знаний о мире является наблюдение. Но пользовались им за неимением лучшего. Я приведу пару примеров, чтобы проиллюстрировать и метод верификации, и его недостатки.

1) Выдвигается тезис «Все лебеди — белые». Этот тезис в течение многих веков подтверждался всем опытом развития европейской цивилизации, являлся любимым примером философов, работающих в области теории познания. Все было нормально, пока не открыли Австралию. Оказалось, что там — все лебеди черные, такая вот незадача.

2) Жила-была в курятнике умная такая курица, склонная к размышлению. Она подметила неопровержимую связь между приходом хозяина и подсыпанием зернышек в кормушку. Она сделала вывод о том, что гармония мира состоит в нерушимой связи между ее, курицы, обменом снесенными яйцами, с одной стороны, и его, хозяина, обменом зернышками, с другой стороны. И все шло просто здорово. Но однажды хозяин пришел с ножом...

Чтобы однажды не оказаться в положении умной курицы, нужно самому стараться не только улавливать сигналы мира, подтверждающие то, что пришло в нашу голову, а стараться самостоятельно искать опровержения нашим идеям. Если идея выражена в проверяемой форме — это хорошая идея, научная идея. Если она выражена в такой форме, что ее невозможно проверить — это идея ненаучная и пользоваться ею при решении практических задач опасно.