Торговая система трейдера: фактор успеха

На этом рисунке стрелками показаны неудачные сигналы стохастического осциллятора. Если бы мы открыли «короткую» позицию только по этим сигналам, то получили бы 4 стоп-лосса подряд. И такие ситуации встречаются достаточно часто.

Еще один пример приведен на рисунке 5.5.3.

На этом рисунке приведены часовые свечки фунта и RSI(9). Из множества пересечений индикатором уровней перепроданности и перекупленности мы можем выделить только три хороших сигнала (они указаны стрелками). И все эти три сигнала рекомендуют открыть короткую позицию, так как в этих точках индикатор пересекает уровень перекупленности снизу вверх. А все сигналы на открытие длинной позиции оказываются ошибочными. В чем же дело? Может, мы неправильно выбрали параметры осцилляторов?

Нет, дело не в том, какие значения параметров выбраны. Проведенные нами расчеты показывают, что если для открытия позиции использовать только сигнал пересечения осциллятором уровней поддержки и сопротивления, то никакие разумные значения параметров не дают возможности регулярно получать прибыль. Конечно, будут иногда получаться и удачные сделки, но общий итог работы по таким правилам будет отрицательным. А ведь многие начинающие трейдеры пытаются работать именно так. Мне это напоминает попытку построить мост из одного кирпича. Так что же делать?

Мы уже не раз говорили, что нельзя работать против тренда. Действительно, на рисунке 5.5.3 мы видим, что тренд направлен вниз. И именно поэтому все три удачных сигнала являются сигналами на открытие короткой позиции. То есть подтверждается правило, что от осцилляторов надо принимать только те сигналы, которые направлены по тренду. А одним из вариантов определения тренда как раз и являются скользящие средние — мы об этом уже говорили. Вот пример, который подтверждает это. На рисунке 5.5.4 приведены часовые свечи иены, экспоненциальная скользящая средняя с периодом 120 и стохастический осциллятор.

В качестве сигналов для открытия длинной позиции мы выбрали пересечение стохастикой уровня перепроданности или возникновение дивергенции (на рисунке дивергенции показаны прямыми линиями). На рисунке видно, что из 5 сигналов только на одном, втором, сработал стоп-лосс. А четыре остальных сигнала принесли неплохую прибыль.

Теперь мы можем сделать следующий вывод. Ни скользящие средние, ни осцилляторы сами по себе не дают возможности построить надежную торговую систему. Но их совместное использование может дать неплохие результаты.

На рисунке 5.5.5 на часовом графике франка приведены две скользящие средние и стохастический осциллятор с параметрами (5, 3, 3).

Здесь видно, что хорошие сигналы стохастика дала в том случае, когда цена при этом отбивалась от скользящей средней. И это не случайность. Часто именно такие сигналы и дают хорошую прибыль.

В заключение я хочу еще раз сказать, что, кроме индикаторов, очень полезно использовать линии и уровни поддержки/сопротивления. Разумеется, при их использовании часто возникает неопределенность, так как каждый проводит их немного по-своему. Но пусть вас это не пугает. Если вы будете упорно работать, то очень скоро научитесь проводить эти линии именно так, как надо для успешной работы.

Заключение

Дамы и господа, вот мы и подошли к концу этой книги, и вы — на пороге начала стремительной и успешной карьеры! Теперь все в ваших руках!

Теперь вы знаете, на основе чего необходимо начинать строить свою собственную торговую систему, можете выбрать наиболее приемлемые для вас инструменты анализа и обладаете большим количеством информации о возможности качественного анализа. На наш взгляд, всего этого достаточно для хорошего старта — грамотного и потому успешного.

Конечно, не все будет протекать идеально. Сначала вы, скорее всего, набьете себе шишки. Но это будут не просто шишки. Это будут, так сказать, шишки мудрости — той мудрости, что позволит вам увидеть мир в том ракурсе, в котором его видели уже многие, но все же далеко-далеко не все. Но эта работа стоит того, чтобы пробовать!

Сначала вам будет непросто и все лучшее будет впереди... Но потом...

Все будет хорошо!..

Затем все будет отлично!..

В конце концов все будет именно так, как вы хотите, если вы примете новую веру. Эта вера — вера профессионалов в себя и в то, что любые шаги к успеху этим самым успехом и вознаграждаются. Эта вера обоснованная, потому что ее база — знания и опыт. Главное, поймите, что вы должны не просто искренне желать перемен, но и быть готовыми изменить жизнь, начав с себя, своей реакции на события, алгоритмов своей работы. Тогда все будет именно так, как запланировано.

Четкая формулировка своих целей и действий, упорство, философское отношение к жизни и критичное — к итогам своей работы — все это отличает профессионального трейдера от новичка. Поэтому теперь дело за вами. В ваших руках — большое количество важной и дорогой информации о престижной и перспективной профессии, являющейся еще и самостоятельным видом бизнеса, таким непохожим на большинство других. В вашей душе — желание сделать свою жизнь и жизнь своих близких лучше, светлее, красочнее. В ваших силах — совершенствовать ваши навыки, применить на практике полученные знания и найти в лице бушующего финансового рынка своего союзника.

Ну а раз так, то все получится!

Приложение 1 О тестировании

(практические советы)

О правилах тестирования торговых систем (ТС) писали много, но все они в основном предназначены для тех систем, которые вроде дают прибыль, и надо сравнить, лучше эта система, чем предыдущая, или хуже. Но для начинающих трейдеров более важна другая задача — оценить, дает ТС хоть какую-то прибыль или нет. Вот с этой точки зрения и рассмотрим некоторые общепринятые правила.

Разумеется, прежде всего надо сформулировать правила работы ТС. С моей точки зрения нет никакой разницы между ТС и МТС (механической торговой системой). Если правила сформулированы четко, то это МТС, а если правила описаны не строго, то это просто не торговая система. Например, следующие правила описывают МТС: если у меня чешется правое ухо, то покупаем, если левое — то продаем, если уши не чешутся или чешутся сразу оба уха — то ничего не делаем. Разумеется, не всякая ТС приносит прибыль, но ведь я и собираюсь показать, как оценить, даст ТС прибыль или нет. Наверное, можно успешно работать на FOREX и не имея ТС, но в этом случае непонятно, что тестировать, и я такие варианты рассматривать не буду.

Есть хорошо известное правило — ожидаемая прибыль должна превосходить стоп-лосс не менее чем в три раза. Назовем это правило правилом № 1. Это правило приведено почти во всех книгах. Неявно это предполагает, что большинство сделок (например, 70%) дает небольшой убыток, а меньший процент сделок (30%) дает большой доход, который превышает убытки, и в итоге мы имеем прибыль (приведенные проценты взяты из реально существующих торговых систем, по которым рекомендуют работать авторы многих книг). Но это обычно выполняется только для торговли по трендам. В этом случае мы входим в рынок, как только появился сигнал о начале тренда. Однако такие сигналы часто бывают ложными, поэтому мы ставим относительно небольшой стоп-лосс. Если сигнал был ложным, мы этот небольшой стоп-лосс и получаем, а если тренд действительно начался, то долго стоим по тренду и получаем большую прибыль. Такая стратегия часто подходит для работы на дневных или недельных свечках (для которых она и была создана) при условии, что мы согласны получать основную прибыль на больших трендах. Но сейчас большое количество сделок открывают на два-три дня, и за это время часто удается получать достаточную прибыль. В этом случае стоп-лосс часто равен полученной прибыли, но зато процент прибыльных сделок не менее 60. Поэтому предлагаю в дальнейшем использовать правило № 2 — процент выигрышных сделок в торговой системе должен быть не менее 60%. И такой вариант работы получает все большее распространение при работе на дневных свечках. А что мы имеем при работе внутри дня?