Торговая система трейдера: фактор успеха

Давайте рассмотрим, каким капиталом в принципе надо обладать, чтобы можно было соблюдать это правило. Наиболее распространенная величина лота на начальных этапах — 100 000 долларов. При этом обычно величина плеча 1 : 100, то есть вы продаете или покупаете на 100 000 долларов, имея на депозите не менее 1000 долларов. Возможный убыток при правильной работе определяется величиной стоп-лосса. Ну, допустим, мы работаем с евро и величина стоп-лосса равна 50 пунктам. Это реальная величина для многих торговых систем. Хорошо. В этом случае потери при срабатывании стоп-лосса равны 500 долларов. Если 500 долларов должны составлять 2% от капитала, то ваш капитал должен быть равен 25 000 долларов. Допустим, что у вас именно такой депозит. Но случилась беда — вы получили стоп-лосс, и теперь на депозите всего 24 500 долларов и по предложенному выше правилу вы уже не можете открыть позицию. Что же делать в этом случае? Главное не идти топиться к ближайшей луже. И даже голову пеплом посыпать не стоит. Достаточно взглянуть на жизнь с другой стороны, рассмотреть, так сказать, ситуацию с позитивной точки зрения. Как это? Расскажем на примере одного анекдота. Жили-были два брата-близнеца. Один был оптимист до мозга костей, а другой — пессимист. Решили как-то люди проверить их устойчивость к таким состояниям. В канун дня рождения пессимисту положили у кровати много-много игрушек, да самых лучших. А оптимисту, извиняемся за подробность, так называемую «кучку». Настало утро, и проснулись наши братья. Пессимист увидел подарки и давай разбирать их: это не то, это плохое, а это вообще ужасно. В общем, все плохо. Оптимист же увидел свой «подарок» и воскликнул: «Здорово! Ко мне лошадка приходила!» Короче, если что, то к вам лошадка приходила.

Но лошадка — крайний случай. Вы же просто помните о том, что для примера мы привели самые жесткие условия, нагнав тяжелых классических туч на солнечные перспективы. Но и во многих работах часто вместо 2% потерь фигурируют 5. Это сразу снижает величину необходимого капитала до 10 000 долларов.

А ведь можно и вообще не мучиться — можно просто работать с меньшим лотом. Например, если работать с лотом в 50 000 долларов, а не 100 000 долларов, то при этом капитал может быть равен 5000 долларов. А если лот равен 10 000 долларов (это минимальный лот в FOREX CLUB), то начальный капитал должен быть равен 1000 долларов. Все сказанное выше никак не связано с тем, по какой системе вы собираетесь работать. И это, наверное, не совсем правильно. Все-таки лот тоже придает вашей системе некое звучание. Поэтому попробуем-ка подойти к величине лота, опираясь на свойства торговой системы и на величину имеющегося капитала.

Итак, вы тестируете свою торговую систему. В итоге вы увидите, что бывают периоды, когда она дает несколько ошибочных сигналов подряд. Главное, спокойствие, только спокойствие. Это может случиться с любой торговой системой. Доказательства? Пожалуйста! Допустим, при тестировании торговой системы на достаточно длинном временном периоде случилось четыре проигрыша подряд, да еще по 40 пунктов каждый. Нам необходимо после этих проигрышей работать с тем же лотом. Тогда у нас как минимум должна остаться сумма, которая позволит работать с тем же лотом. Ага, если мы хотим работать с евро лотом в 100 000 долларов (в этом случае один пункт стоит 10 долларов), то начальный капитал должен составлять:

10 х 40 х 4 + $1000 = $2600.

Итак, мы предполагаем, что в дальнейшем более длинных периодов проигрышей не встретится. Пусть все будет хорошо. Мы, правда, в своей практике встречали такой неудачный период, когда наша любимая система дала шесть проигрышей подряд. С кем ни бывает. Поэтому мы рекомендуем, если есть такая возможность, придерживаться следующего правила: размер лота не должен превышать третьей части максимального, который вы можете купить при вашем капитале. Конечно, не надо слепо следовать этому правилу и ни на шаг не отступать, даже случись потоп, но лучше иметь в виду. Это правило может позволить в неудачный период не вылететь пулей с рынка. Только и всего.

Следующий вопрос, который возникает при выборе лота: менять ли лот во время игры. В принципе, возможны разные варианты. Если позиция дала прибыль, то можно уменьшить лот, чтобы при развороте цены потери были меньше. Можно, конечно, при этом получить прибыль меньше, если цена пойдет в нужную сторону. А можно увеличить лот, рассчитывая на то, что ход цены в нужную сторону будет продолжаться. Ну а если цена развернется — что ж поделаешь, наивные вы, братья Марио! Зачем надеялись, чего ждали? Поэтому мы не рекомендуем изменять лот при открытой позиции и ни в коем случае не увеличивать лот при убыточной позиции в надежде, что цена развернется и пойдет в нужную сторону. Только шишек набьете и убытки приумножите. И будет ситуация по типу «открываешь кошелек, а денег там почему-то нет». Если вам так уж хочется увеличить лот, то задайте себе вопрос: «Если бы у меня не было открытой позиции, открыл бы я позицию сейчас?» И в зависимости от ответа на этот вопрос принимайте решение.

После него, как правило, легче соображается и принимается решение. Мозги работают, а организм отдыхает.

В практике работы трейдеров часто встречается варьирование открытой позицией, точнее ее величиной, после каких-то особенно заметных удач или неудач. Психологически вполне понятно желание отыграться — и взвинтить ставки; боязнь новой боли и новых потерь — и снижение ставок после поражений; желание быстрее разбогатеть — и увеличение лотов после крупных удач. Насколько оправдано такое поведение? Люди мы или психологические личности?

Математическое моделирование позволяет получить важную информацию для мыслительного процесса по данному вопросу. Процесс может включать четыре стратегии работы с лотом:

1. Сохранение того же лота.

2. Удвоение лота при выигрыше.

3. Снижение лота вдвое при проигрыше.

4. Удвоение при проигрыше.

Результаты применения стратегий на примере одной из систем показывают, что удвоение позиций ведет к увеличению риска (увеличение MIDD). А снижение лота вдвое сильнее снижает риск, чем доходность. На сглаженность кривой доходности (КД) первые три стратегии не влияют никак. Четвертая стратегия очень сильно снижает сглаженность КД.

Что же нам показало это математическое моделирование? Оно показало нам, что лучше всего действовать осторожно. Эти результаты практически не зависят от торговой системы (разумеется, кроме средней доходности). И вообще варьирование лотов в зависимости от текущих результатов и душевных порывов лучше не практиковать.

3.10.Открытие позиций

Когда же мы откроемся во всей своей красе? То-то и оно, что ситуации и правила для открытия позиции могут быть самыми разными. В любом случае, открываться надо с четко сформулированными и понятными мыслишками-идейками.

Обычно в этих правилах присутствует проверка наличия тренда и его направления. Работать лучше по тренду — это наиглавнейшее условие, не устанем повторять. Согласитесь, ни к чему затягивать песню во все горло, если здоровье не позволяет. Охрипнуть недолго. Короче говоря, каким-либо трендовым индикатором проводим диагностику тренда.

Использование осцилляторов позволяет более точно определить удобный момент для открытия позиции. Правда, начинающие трейдеры фанатично пытаются открыть позицию на самой вершине (или на самом дне) рынка и поймать самое начало разворота цен. Ха-ха-ха. Годами тратятся огромные усилия на разработку такой торговой системы, которая давала бы правильные сигналы без запаздывания. А потом горюют люди у окошка экрана, доставляя соседям лишнюю радость, никак не связанную с их собственными заслугами. Опытные трейдеры понимают, что рынку надо дать время для того, чтобы новый тренд ясно обозначился. Только после этого надо открывать позиции в направлении тренда. Да, при этом какая-то часть возможной прибыли будет упущена, ну и пусть. Что гроши жалеть. Еще успеете заработать свои миллионы. Зарабатывать — не терять, первое всегда душе приятнее.