Торговая система трейдера: фактор успеха

Trailing Stop на основе скользящих средних. Еще один достаточно простой вариант установки Trailing Stop можно создать на основе скользящей средней. Для этого строим, например, экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 5 и сдвигом вправо на три свечки. И устанавливаем Trailing Stop на значение средней на предыдущей свечке. При этом, разумеется, при открытой длинной позиции передвигаем его только вверх, ну а при открытой короткой позиции — только вниз. На рисунке 3.11.4 показаны дневные свечки иены и такая скользящая средняя. Цифрой 1 указана свечка, на которой и сработает такой Trailing Stop.

Изменяя период скользящей средней и величину сдвига, можно подобрать именно тот вариант, который подходит для конкретной торговой системы.

И в первом, и во втором варианте установки Trailing Stop более длинные каналы будут давать больше прибыли, однако велика будет и упускаемая часть прибыли. Более короткие каналы будут давать меньше прибыли, однако захватывать большую ее часть. Как разрешить это противоречие и создать выход, который бы накапливал значительную прибыль и одновременно уменьшал долю упускаемой прибыли? Очень эффективный подход состоит в постепенном сужении стопа по мере развития тренда. Вначале следует использовать выход, основанный на большей ширине временного окна, далее, по мере развития тренда или при наличии крутого тренда, ширину канала надо сужать для получения очень узкого канала, эффективно фиксирующего прибыль.

Вот пример применения такого подхода. После входа в длинную позицию и размещения стоп-лосса для предотвращения катастрофического уменьшения торгового капитала мы будем использовать скользящий стоп, основываясь на минимальном значении цен за последние 22 дня. Этот 22-дневный канальный стоп обычно достаточно широк для предотвращения ложных срабатываний и позволяет оставаться в позиции до получения некой прибыли. На некотором, заранее определенном уровне прибыльности, который может быть основан на среднем торговом диапазоне, умноженном на некий коэффициент или на фиксированной прибыли в долларах, длина канала может быть уменьшена и стоп размещается в точке, соответствующей минимальным значениям за последние 10 дней. Если нам повезет достичь следующего уровня прибыльности, например прибыли в размере 5 торговых диапазонов, то мы сужаем канал до 5 дней и выходим при достижении ценой значения минимума последних 5 дней. При максимальной уровне прибыльности, что случается очень редко, мы можем расположить стоп на уровне минимума предыдущего дня для сохранения той большой прибыли, что уже была получена.

Разумеется, существуют и другие методы закрытия позиции, позволяющие сохранить полученную прибыль

3.12.Использование комментаторов

Комментаторы бывают разные: зеленые и красные. Но хуже всех зелено-красные. В итоге у нас получается аж три вида данного явления. Расскажем подробнее.

Первый вид комментаторов — это прогнозы и советы, которые вы можете получить, используя Интернет или информационную систему типа Reuters. Что это значит? Это значит, что комментатором является человек разумный или группа разумных людей. Они с завидной регулярностью делают обзор рынка. Позже, на основании полученной ими информации и имеющегося у них опыта даются прогнозы о том, что будет с рынком в ближайшее время. Короче, дельфийские оракулы нашего времени. Некоторые из них делают также обзор событий, которые могли повлиять на финансовые рынки, и сообщают о выходе макроэкономических данных в ближайшее время. Слушать их можно и даже полезно. Только помните, что каждый из них ориентируется на свои временные интервалы: часовые, дневные или недельные. Мы рекомендуем выбрать одного или двух таких комментаторов, которые дают обзор финансовых рынков, и внимательно читать их сообщения. Это поможет вам не пропустить важное событие, которое повлияло на финансовый рынок или которое должно произойти в ближайшее время. При этом осознавайте, что о внезапных событиях (например, об интервенции иены Банком Японии) никакой комментатор заранее не сообщит — жизнь не так проста, как хотелось бы. Что же касается рекомендаций о покупке или продаже по такой-то цене, то можно сказать только одно: в любом случае, вы должны понимать, почему решили купить или продать валюту именно по этой цене, и принимать всю ответственность за это на себя.

Второй вид комментаторов — это советы и правила, заложенные в программные продукты умными людьми. Во многих программах эти рекомендации помогут вам лучше усвоить основные правила построения торговых систем. Изучите их внимательно и работайте. Но только на основе этих советов работать не стоит. Одному как-то невесело живется — лучше пусть будет все и побольше.

Третий вид комментаторов — это ваши друзья, знакомые и те, с кем вы работаете рядом. На дилинговых площадках не принято давать конкретных советов. Если вы с таким сталкиваетесь, то ваш знакомый очень напоминает сумасшедшего. Потому что надо понимать человеческую натуру: если совет окажется неправильным и в результате этого будут потеряны деньги, чисто психологически ответственность за это, хотя бы частично, будет возлагаться на того, кто дал совет. Поэтому знающие люди свое мнение обычно высказывают примерно в такой формулировке: «Я думаю, что швейцарский франк может пойти вверх, но в общем-то все может быть». «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...» данный совет в загашнике. Самый лучший вариант: используйте чужие советы, за исключением нашего последнего, только в том случае, если они совпадают с вашим мнением. Впрочем, как считают многие зарубежные опытные трейдеры, если уже все говорят, что надо покупать, значит, пора продавать.

Еще одна крайность — не различать комментаторов и тех, кто управляет вашими деньгами. В последнее время и в России появилась такая услуга, как управление капиталом. На валютном рынке в основном используется два варианта:

1. Вы отдаете деньги в управление по договору и платите за это определенный процент прибыли. А там помогает вам кто угодно, только не вы сами.

2. Вам предлагают работать по определенной торговой системе, обучают работе и обеспечивают консультации по мере необходимости, но работаете вы сами. То есть вся ответственность на вас. В этом варианте форма оплаты может быть либо разовой, либо в виде процента от прибыли. Тут только один недостаток: хорошая торговая система не может быть дешевой. Поэтому надо тщательно взвесить, сможете ли вы сами работать по этой системе. Если здоровье позволяет, вперед к альпийским вершинам!

Глава 4 Торговые системы на основе ценовых диапазонов

4.1. Принципы работы в ценовых диапазонах

Торговые системы, в которых используются ценовые диапазоны, обычно основаны на следующих предположениях:

1. Основное движение цены заключено между границами диапазона. Поэтому при откате цены от границы диапазона надо открывать позицию и закрывать ее, когда цена дойдет до другой границы диапазона. На рисунке 4.1.1 диапазон образован двумя прямыми линиями. Очень хорошо видно, как цена отбивается от одной границы диапазона и доходит до другой.

2. Если цена пробивает границу диапазона, то, скорее всего, начинается новый тренд (или продолжается уже имеющийся) и поэтому надо открывать позицию в направлении прорыва. На рисунке 4.1.1 длинная черная свечка закрывается ниже границы диапазона. Это является сигналом о прорыве цены вниз. И действительно, движение вниз продолжилось.

3. Если цена вышла из диапазона, но потом вернулась в его границы, то это может означать, что прорыв не состоялся, новый тренд не начался и можно открыть позицию при возвращении цены в границы диапазона.