Торговая система трейдера: фактор успеха

1. Во-первых, серьезной предпосылкой для появления разворотной фигуры может быть наличие четко выраженной предыдущей тенденции. Ну не может быть разворотной фигуры, показывающей разворот тренда вниз, если перед этим не было тренда вверх. Если такое вдруг вам покажется, знайте одно — мир, наверное, перевернулся вверх тормашками. Такое случается нечасто, поэтому убедитесь в этом еще раз. Может, вы все-таки (извините, что говорим вам это) ошиблись немного? Ладно-ладно, молчим. Правда, ошибиться не так сложно. Иногда бывает, видишь, вроде конфигурация, до боли напоминающая фигуру перелома. Начинаешь разбираться — надо же, обманка. Прямо мираж в пустыне, да и только. Такие миражи могут возникнуть на бестрендовом участке. И внимания на них обращать не надо — они только как комары надоедливые. Отметим, что важнейшим свойством разворотных фигур является возможность количественной оценки будущего движения. Здорово, правда? Это делается так: величину хода после перелома тенденции предсказывают исходя из величины предшествующего хода цены по тренду. Как правило, эти две величины связаны между собой.

2. Вторым моментом чуда является прорыв важных линий тренда. Как вы сами понимаете, это является сильным сигналом о возможном переломе динамики рынка. Впрочем, сам по себе прорыв еще не означает сигнал перелома. А хочется быть уверенным в том, что перелом наступил. Да, все просто: необходимо подождать у моря погоды, т. е. подтверждения. Например, на дневных свечках подтверждением может служить закрытие двух свечей подряд в нужном направлении. Тогда можно и вздыхать с облегчением, и радостно махать чепчиками.

3. «Чем крупнее модель, тем больше потенциал». Чем слоны больше, тем нам лучше. Больше слоник — больше движений, следовательно, больший размах цен (волатильности). А чем больше этот размах и чем более длительный период времени заняло формирование модели, тем мощнее будет последующее движение цен в предсказываемом направлении. Сильным был размах, сильным будет и удар.

4. «Модели вершины, как правило, короче по времени и более изменчивы (волатильны), чем модели основания». Объяснение этому простое: цены, как правило, падают быстрее, чем растут. Нет бы наоборот, вот так всегда. Даже играть не хочется... Поверили? А зря. Мы ведь тоже любим простачками прикидываться...

Это еще не все объяснения: вторым следствием является то, что «модели основания, как правило, характеризуются меньшим разбросом цен и для их построения требуется большее количество времени».

5. Кстати, объем торговли на правах подтверждающего фактора играет важную роль во всех фигурах. Объем — очень важная вещь. Только по объему можно судить о серьезности намерений нашего тренда. Тренд-то подчас ведет себя как морской волк: «поматросил и бросил». Чтобы не быть брошенным, необходимо проверять объемы. Например, при переломе «медвежьего» рынка «бычьим» подтверждение повышенным объемом особенно важно. А разборки быков и косолапых не имеет смысла близко принимать к сердцу без большого количества присутствующих сделок. Общее правило заключается в том, что объем должен возрастать при движении в направлении главной тенденции. Но бывает и следующее: при переломе от восходящего к нисходящему тренду (особенно после периода энергичного роста) рынок иногда «рушится под собственным весом». Рубится, так сказать, сук, на котором все «быки» сидят. И происходит это при малом объеме торговли. То-то же. Кстати, переход от основания графика к подъему, как правило, должен сопровождаться ростом объема. Иначе начало подъема может оказаться ложным сигналом. Это как про бурундука, валенком прикидывающегося.

Да, совсем забыли, к пятому пункту необходимо добавить, что на рынке FOREX объем играет не самую важную роль, хоть и не последнюю. Важный-то он важный, да только не повсеместно. А связано это с тем, что если на рынке акций объем отражает количество денег, то на рынке FOREX объем отражает активность торгов, соответствующую количеству совершенных сделок. В этих условиях десять сделок по 100 000 долларов дадут в десять раз больший вклад в объем, чем одна сделка на 10 000 000 долларов. Если пирог слишком большой, что надо делать? Да, можно его разрезать на меньшие части. А можно открыть рот пошире. Главное, решить, что вы можете предпринять в данный момент.

Бывают такие замечательные торговые системы, которые не приходится оптимизировать на компьютере. Если что-то вдруг понадобится, можно достаточно легко включить такие фигуры технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления, дивергенции, двойные вершины и некоторые другие.

3.8. Комбинации свечей при построении системы

Вернемся пока к нашим романтическим вечерам, вернее к свечам и свечкам. Как вы помните, мешая разные свечи, можно с пользой, а главное с душой, тратить время. Ну а если совсем по-взрослому, то использование комбинаций свечей при построении торговых систем может быть отличным добавлением к любой торговой системе. Не то что не грех, а даже радость воспользоваться свечными комбинациями как инструментами для подтверждения или опровержения намерений тренда. Свечи — основа для механистических торговых систем просто волшебная, особенно «дожи», «поглощение» и иже с ними.

Знаете, как готовят механистический суп с отдушкой торговли? Многие системохозяйки сначала делают бульон на основе свечек. Чаще всего данные свечки являются семейством «дожи» либо харамским. Все зависит от вашего вкуса. Потом добавляют по желанию цены закрытия для придания особенного аромата. На стол подают в горячем виде, иногда добавляют щепоточку удачи.

Остановимся подробнее на мариновании цен закрытия. Именно они чаще всего используются в комбинациях свечей для получения полноценного рыночного сигнала. Сейчас, когда Интернет дополз даже до тундры, можно позволить себе отслеживать цены в реальном режиме времени. Индикаторы дожидаться окончания обеденного перерыва не будут. Они могут дать сигналы на покупку или продажу в любой момент. В то же время для построения законченной часовой свечи необходимо дождаться конца часа. А еще более долгий срок надо ждать до завершения дневной свечи. Здесь мы говорим о последствиях переедания свечного блюда. Но, с другой стороны, есть и положительный момент: это позволяет избежать лишних дерганий, которые после обеда даже вредны. После того как комбинация свечей указала на предполагаемое движение цены, необходимо убедиться воочию, что цена реально пошла в этом направлении. В общем, лучше дождаться подтверждения сигнала движением цены.

Кстати, большинство индикаторов тоже строятся при помощи цен закрытия. И не верьте, наблюдая движения цен и индикаторов в реальном режиме времени, что значения индикаторов существуют даже тогда, когда временной период еще не закончился. Точно так же существуют и свечи, которые можно строить, используя вместо цены закрытия цену последней совершенной сделки. Каждый человек прав по-своему, а по-нашему — нет. Шутка. Ни значения индикаторов, ни параметры свечей, полученные таким образом, не могут считаться достоверными. Это легко заметить, если обратить все-таки внимание на то, что в реальном режиме времени часто небольшая свеча становится то черной, то белой. RSI вообще меняет свое направление в зависимости от цены последней сделки. Такая вот у него натура: переменчивая и противоречивая. Поэтому мы считаем, что, несмотря на запаздывание, комбинации свечей могут давать не менее полезные сигналы, чем другие индикаторы. Заинтересовались искусством приготовления блюд на основе свечей, так читайте книги Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» и «New Japanese Charting Techniques Revealed». Там это возведено в статус поклонения.

Свечи — очень важные кирпичи для нашего моста к успеху. Это опоры, которые стоят в основании и держат на себе весь мост.

3.9. Выбор лота

Вот и до лота добрались. Напомним, что в нашем случае лот — это количество денег, с которыми вы работаете в конкретной сделке. Вообще-то правила выбора лота и правила работы с деньгами — это большая отдельная тема, и подробно она будет рассмотрена в пособии, посвященном управлению капиталом. Там-то мы постараемся дать рекомендации, не пытаясь их строго обосновать теоретически. А пока проясним ситуацию. Для многих трейдеров данный пункт не столь важен — они никогда не варьируют лоты. Зачем лишняя морока, когда с раннего утра плохо. Ну, может, не плохо, да лениво. Работаешь, работаешь на крупную финансовую компанию, а денег мало. Только вот лоты постоянно надо варьировать: то частичное взятие прибыли, то частичное фиксирование убытков. Никакого покоя разморенному организму! И работаешь по многим рынкам одновременно. В итоге получается ситуация «все стало вокруг голубым и зеленым». То густо, то пусто. Впрочем, определение оптимального размера лота в зависимости от имеющегося в вашем распоряжении капитала тоже является непростой задачей. Во многих работах рекомендуют работать с таким лотом, чтобы возможные убытки по одной позиции не превышали 2% от всей суммы денег, которая имеется в вашем распоряжении. Эти советы, конечно, хороши, да только не всегда в наших условиях полностью применимы. Каждый раз все приходится тщательно контролировать, что не всегда просто (например, если трейдер работает с небольшими лотами, имея небольшие деньги на депозите).