Торговая система трейдера: фактор успеха

Повальное количество трейдеров считают, что можно обойтись и без фундаментального анализа. Зачем он нужен, если «рынок учитывает все». Это утверждение остается справедливым и в наше время. Поэтому не будем вдаваться во все основательно, лучше будем действовать по принципу: «Пришел, увидел, победил!» Огромное количество программ помогают трейдеру начать работать на рынке и получать прибыль, почти не сталкиваясь с фундаментальным анализом.

Но что это мы затюкали бедный фундаментальный анализ? Мы же не злые, а белые и пушистые. Приведем несколько веских аргументов и в его защиту. Фундаментальный анализ в применении к валютному рынку изучает международные экономические, финансовые и политические факторы, а также их взаимосвязь и влияние на поведение валютных курсов. Таким образом, он видит то, чего сегодня нет на графиках, но завтра уже появится. И в итоге станет предметом технического анализа. Как настоящий ясновидящий. Они, экстрасенсы, тоже не всегда сказки сочиняют. Истинный провидец видит все у тебя в глазах и читает по твоему облику. То же самое фундаментальный анализ: все-то он видит, все-то он слышит. «Высоко сижу, далеко гляжу!» — вот его девиз. Взять, к примеру, такой факт, как избыток денежной массы в какой-то стране. Казалось бы, нам какое дело? Никакого, до поры до времени. А если эта масса пойдет в народ гулять, да страна немаленькой окажется. Что будет? А это сразу скажется на рынке: цены, если не успеть их прихватить за поводья, понесутся вскачь, и тогда хоть плачь. Да ладно, плакать мы не будем, пусть нерадивые это делают. Мы будем деньги делать, пока железо горячо.

А вот работаем мы, допустим, внутри дня. Тогда надо рассчитывать на то, что позиция будет закрыта через несколько часов. «Тут-то уж зачем нам фундаментальный анализ?» — воскликнете вы. Да, не нужен он внутри дня, но при одном небольшом условии: если не случится какого-нибудь важного события из серии вышеописанного. Регулярно выходят сведения о состоянии экономики ведущих стран мира. И реакция рынка на эти сообщения чаще всего бывает мгновенной. 29 июня 2005 года в 10 часов по GMT появилось следующее сообщение: «Согласно данным обзора Британской конфедерации промышленников (CBI), баланс объема розничных продаж (Retail sales volume balance) в Великобритании за июнь составил 19% (прогноз был 2%, предыдущее значение — 7%)». На рисунке 3.2.1 приведен график пятиминутных свечек фунта, отражающий реакцию рынка на это сообщение. Стрелкой на графике указана пятиминутная свечка, с которой началось резкое падение английского фунта. И продолжалось оно не один час.

На рисунке 3.2.2 приведен график часовых свечек фунта. Стрелка показывает свечку, с которой началось падение фунта. На графике хорошо видно, что фунт падал 4 часа практически без откатов. Это яркий пример того, как сообщения или ожидания сообщений могут повлиять на цену валюты: никто цену не просит падать, а она, упрямая, падает и падает, читая мысли каждого трейдера и сопоставляя с ожиданиями других участников рыночного движения. Невольно приходится подключаться и возглавлять движение.

Обозначим, когда это движение имеет смысл возглавить (создадим очередной кирпич). Могут быть несколько причин, чтобы фундаментальный анализ не порос быльем, а служил верой и правдой:

• если в ближайшее время ожидается выход важных данных по экономике, то не следует открывать новую позицию. Если неясно, куда пойдет рынок после выхода данных, то в этом случае лучше придерживаться принципа: «Работа — не волк, в лес не убежит»;

• в крайнем случае если очень хочется открыть позицию (опять, как там ее, — интуиция!), то поставьте ордер в ту сторону, куда хотите открыть позицию. А там, бог даст, все случится. Если цена пойдет в нужную сторону, то все будет хорошо, в противном случае позиция просто не будет открыта;

• если у вас уже есть открытая позиция, то уменьшите стоп-лосс или закройте ее. Иначе разгребать завалы устанете. Дело неблагодарное: все равно что пустыню пылесосить — тяжело и смысла нет никакого;

• надо учесть, что после выхода новостей цена чаще идет в том направлении, которое показывает технический анализ. Это можно объяснить тем, что и фундаментальный анализ, и технический анализ реагируют в конечном счете на одни и те же экономические процессы.

Несмотря на все вышеизложенные аргументы, в этой книге рассматривать данные по фундаментальному анализу мы больше не будем. Лучше подробно изучите его в книге «FOREX CLUB», посвященной фундаментальному анализу. Там подробнее про это рассказано, да и примеров больше.

Вот и второй кирпич — правило работы с фундаментальным анализом.

3.3. Выбор временных интервалов для работы

Выбор — штука сложная. Ты горюешь, когда его нет. Но когда он есть, ты думаешь, за что же на твою голову это горе — выбор! Выбирать всегда сложно. Когда говорят о выборе временных интервалов, то подразумевают выбор свечей (например, часовые или дневные), на которые ориентируются в первую очередь. Не стоит также забывать про свечи, построенные на больших или меньших временных интервалах. Хорошо известная «система трех экранов» (помните про такую?) предлагает использовать при работе свечи, построенные с учетом трех временных интервалов. Например, вы решили работать на часовых свечках. Для заработка сначала вы определяете направление тренда по дневным свечкам. По часовым свечкам находите откат, чтобы открыть позицию по направлению тренда. А по пятиминутным свечкам осталось только определить конкретный момент входа в рынок. Впрочем, ориентироваться вы будете на те движения цены, которые происходят в течение нескольких часов, а не дней.

Так на что же надо ориентироваться при выборе временных интервалов? Один из основных критериев при выборе временного интервала — это количество денег, которыми вы располагаете. Объясняем: это связано с тем, что при работе на часовых свечках величина стоп-лосса обычно колеблется в интервале 30-70 пунктов. А при работе на дневных свечках стоп-лосс обычно не меньше 100 пунктов, а часто достигает 250 пунктов. Большинство же торговых систем допускает появление нескольких проигрышных сделок подряд. Однако при общем выигрыше временные потери могут быть значительными. Но они-то нам не нужны. Поэтому при небольшом капитале работать на дневных свечках опасно: крылышки можно подпалить, слишком огонь большой. Второй момент — время доступа к информации. Связь нынче может быть быстрой и легкой, а может быть долгой и нудной. Если у вас есть возможность получить информацию о рынке и связаться с брокером практически в любое время (например, по Интернету), то вы можете работать на часовых свечках. Если же вы хотите уделять рынку FOREX только один час утром после бритья, то вам надо работать с дневными свечками. Имеется также третий немаловажный критерий — это ваш характер. Как часто вы любите двигаться и действовать? Если вы хотите открывать позиции часто, то работа на дневных свечках не для вас. При работе на дневных свечках может пройти несколько дней, пока появятся условия для открытия позиции. Это даже не зависит от того, какой торговой системой вы будете пользоваться. Кстати, обратите внимание, что мы все время говорим только о часовых и дневных интервалах. Это оттого, что работа на недельных и месячных интервалах обычно представляет интерес для крупных организаций, а интервалы меньше часа не дают возможности использовать всю мощь технического анализа. А мы же хотим в полную мощь проявлять активность, потому что под лежачий камень вода не течет. Лучше вести себя как акула, которая всегда двигается. У нее, правда, есть причина основательная — иначе она умрет от удушья. Но мы тоже можем подвергнуться схожему риску. Впрочем, есть и момент переедания. Можно работать на очень коротких временных интервалах (так называемый «джоббинг»), но мы настоятельно не рекомендуем этого делать до тех пор, пока у вас не будет достаточного опыта работы на валютном рынке. Правда, когда он (опыт) появится, вы, скорее всего, и сами не захотите так работать. Исходя из вышеизложенного мы рекомендуем начинать работать на часовых интервалах. Но если депозит и терпение позволяют, то можно начинать работать сразу на дневных интервалах.